2020年9月16日,上海票据交易所在杭州举办"长三角地区票据服务实体经济宣介会”,会上发布了长三角国股银票贴现利率曲线,同时对上海票交所官网的改版做出了说明,数据页面还增加了回购参考利率板块,票据市场的数据信息产品更丰富了,已经涵盖贴现、转贴现和回购市场,服务企业、银行等所有市场参与者。
上海票交所是票据市场的基础设施,是数据信息中心,其中票据交易系统的数据仅对票交所会员开放,而官网的数据为公开数据。
截止目前,对外公开的数据包括规模方面的统计数据,转贴价格方面的利率曲线,本次上线的长三角国股贴现利率和回购参考利率,是对票据市场利率基准参考指标的有力补充。
01
长三角国股贴现利率曲线
1)发布时间
在交易日日终公布当日的数据;
2)发布类型
贴现利率曲线公布的曲线名称为长三角国股银票贴现(BADS-1),期限品种为1M-1Y,共12类;
3)样本选择
以长三角地区贴现规模排名前三十的银行贴现的国股利率作为计算基础进行编制。入围的机构月度动态调整
4)编制方法
贴现利率曲线参考转贴现收益率曲线编制方法。
上海票交所选择发布长三角国股贴现利率曲线,目的是呼应票据服务实体经济的主题,推动贴现市场的信息更加公开透明。实体企业能够通过不断完善的信息渠道,及时了解贴现市场的融资利率,降低询价成本,提高融资效率。
02
回购参考利率
1)发布时间
在交易日日终公布当日的数据;
2)发布品种
回购参考利率只公布了隔夜、7天和14天三个期限品种的利率,历史数据可追溯至2020年8月3日;
3)编制方法
回购利率据悉是参照银行间回购定盘利率编制方案进行编制,与票据交易系统提供的质押式回购相关的行情一起为市场参与者服务。
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